Estratégias de cobertura de opções pdf

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Journal of Futures MarketsVolume 22, edição 1, versão do registro on-line: 8 NOV 2001.

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Mercado neutro, delta neutro ou portfólio equilibrado; chamar o que você quer, mas o conceito de ganhar dinheiro, independentemente de onde o mercado de ações tenha acontecido, foi um objetivo de longa data para muitos comerciantes. Mas o que acontece quando seu portfólio se torna desequilibrado? Quais são as melhores estratégias de cobertura que você pode usar para voltar a uma posição neutra?

No show de hoje, vou passar por três diferentes cenários de portfólio e oferecer meu conselho sobre as melhores estratégias de hedge para usar para ajudar a equilibrar suas posições. Você saberá quais as estratégias de opções a serem usadas se você estiver muito otimista, muito inclinado ou completamente desequilibrado. Além disso, vou ajudá-lo a aprender como proteger ações que não possuem contratos de opções negociáveis.

Claro, tudo começa com uma compreensão sólida de como determinar o que seu portfólio se parece com uma base ponderada em beta ou delta. Já é suficiente ter apenas um par de negociações de baixa e alguns negócios de alta. Você deve determinar qual é o impacto líquido de cada posição no portfólio geral. Se você pode fazer isso, você estará bem no seu caminho para gerar consistentemente renda com opções, independentemente da direção do mercado.

E, como sempre, se você tiver dúvidas sobre gerenciamento de portfólio ou negociação de hedge, adicione-os na seção de comentários abaixo, e eu me certificarei de responder pessoalmente a cada um.

Pontos principais da mostra de hoje:

Um hedge é um comércio contrário a outra coisa que você está fazendo. Significado, se você estiver negociando algo longo, então uma cobertura é comercializar algo curto. Um hedge não é para sempre ser um relacionamento um-para-um. É apenas a idéia de que você deve ter várias posições em várias direções ao mesmo tempo - algumas posições de alta, baixa e neutra em seu portfólio. Tem que ter uma compreensão do que o seu portfólio completo se parece com uma base ponderada em beta ou delta. A maioria das plataformas de corretores possui um método de avaliação geral para isso. Think ou Swim lista duas maneiras de determinar quais são as pontuações beta ou delta do seu portfólio. Isso é importante porque você tem que olhar para isso em uma base de maçãs para maçã. Como regra geral, use um ETF ou benchmark para todo o seu portfólio - S & amp; P 500. Isso permite que você tenha um bom quadro de referência sobre como você deve ajustar ou adicionar trades no futuro. Uma vez que você descobre onde você é o portfólio e como é equilibrado, você deve descobrir se você está desequilibrado em uma direção ou outra, ou em ambos os lados. O objetivo é sempre ser o mais neutro possível, o que significa ter uma boa distribuição uniforme ou um gráfico de distribuição normal, centrado no mercado. Deseja evitar o risco unidirecional de uma única posição. É por isso que você deseja adicionar estratégias de hedge e diferentes negócios em todo o seu portfólio - não quer todos os seus ovos em uma cesta. Quanto mais negócios e posições você tiver, menos risco você tem em sua conta geral. Pode usar qualquer segurança para proteger outra segurança, desde que você saiba como essa segurança reage ao mercado. Se você pode combinar dois títulos, então você pode ter um portfólio bem diversificado. Pode usar a segurança mais líquida por aí com a maior volatilidade implícita porque você pode influenciar o equivalente Beta dessa posição.

Duas maneiras de determinar o saldo da carteira.

1. Monitor guia, em atividades e posições.

O site faz o cálculo e mostra qual é o seu risco relativo para o mercado subir. Agora você pode olhar para um benchmark, um índice e construir tudo em torno desse benchmark / índice, independentemente da posição ou do setor que você está negociando - os objetivos são ter seu delta em um alcance neutro.

2. Perfil de risco e guia de análise.

Digite o símbolo e analise a posição com base em um único símbolo ou base de risco beta do portfólio. Quando a Beta é ponderada para a SPY, agora todo o seu portfólio vai mostrar onde você ganha dinheiro com base em onde o movimento do SPY é.

Cenários de cobertura:

1. A carteira é demasiado alta:

Aqui você fará a maior parte do dinheiro possível se o mercado subir de direção, então você deve adicionar algumas posições baixas ao seu portfólio para ajudar a contrabalançar o fato de que você já é otimista.

Exemplos: colocar spreads de calendário, espalhar créditos de crédito ou colocar spreads diagonais. Colocar os spreads do calendário e colocar os spreads diagonais permite que você obtenha lucro com o aumento do mercado em volatilidade - quando o mercado diminui. No entanto, se o mercado tiver uma alta volatilidade e você precisa ser mais grosseiro, venda spreads de crédito de chamadas que estão fora do dinheiro e acima, onde o estoque ou o ETF estão negociando.

Para este cenário, o comércio de colocações curtas nuas ou de crédito curto se espalha abaixo do mercado. Estas são as melhores estratégias para usar quando você quer ganhar alguma exposição de alta e vender premium de alta qualidade e volatilidade. Use spreads de débito de chamadas longas, quando o mercado está com baixa volatilidade e seu portfólio precisa de alguma exposição de alta. Melhor estratégia se você precisar de alguma exposição de alta, independentemente da volatilidade.

3. A carteira é muito desequilibrada:

Este cenário parece verdadeiro quando o seu portfólio tem uma boa exposição nos extremos, mas nada no meio, nada que lucre com o mercado permanecendo em uma área ou área definida. Você precisará ficar mais neutro com straddles e strangles, borboletas de ferro e, se houver pouca volatilidade, você pode fazer alguns no calendário do dinheiro se espalhar em uma direção ou outra. Isso ajudará a aumentar a curva do meio do seu portfólio e permitir que você lucre com o mercado mantendo o alcance.

4. Estoque longo e início:

Uma maneira rápida de hedge é usando um colar sem custo (Episódio 30). Esta é uma maneira de custo zero para proteger o seu portfólio de uma ligeira queda no preço das ações. Conclua a compra de um dinheiro no spread e, em seguida, venda uma chamada para financiar esse comércio por um crédito líquido. Não custa dinheiro e reduz seu risco no comércio pelo crédito que você recebe.

5. Não há opções negociadas levemente:

Nem todos os estoques são opcionais ou possuem opções líquidas que você deseja negociar. Ao se proteger, você quer ir a uma beta relacionada ou à segurança da indústria ou da empresa nesse setor / mercado. Exemplo: se estiver negociando Facebook, use o Twitter como um estoque relacional para proteger essa posição. Se estiver negociando Chipotle, use McDonalds para proteger.

Você está negociando a Microsoft e você não pode ou não entrar na negociação de outra cobertura na Microsoft, então você precisa usar outra coisa. A Microsoft tem um Beta de 1 para imitar o que o S & amp; P 500 fará, mais frequentemente do que não. Pode então digitar qualquer coisa - TLT, que tem uma correlação de -0,52 com o mercado. Isso significa que, se você tiver um TLT curto por um fator de 2, então você tem um beta -1 e compatível com Beta para a posição beta da Microsoft +1. Portanto, você pode usar qualquer coisa em seu portfólio para proteger qualquer outra coisa. É apenas uma questão de encontrar os títulos mais líquidos.

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Real-Money, LIVE Trading:

IWM Iron Butterfly (Closing Trade): Sair deste comércio de opções de borracha de ferro da IWM nos deu um lucro de US $ 1.100 + depois de fixar o preço das ações um dia antes do vencimento no pico do nosso spread. CMG Iron Condor (Open Trade): Acabei de gravar minha plataforma de negociação ao vivo (e a conta de dinheiro real) enquanto caminhava pelo processo de entrar em um novo comércio de condores de ferro no estoque da CMG. Dentro, você vai me ver analisar, preço e preencher o comércio em tempo real. APC Strangle (Closing Trade): tirou cerca de US $ 150 desta pequena APC estrangulando o comércio mesmo depois que o estoque se moveu completamente contra a nossa curta greve de chamadas neste mês. Mas, como sempre, a volatilidade implícita sempre supera a direção e porque IV caiu, o valor dessa propagação caiu mais do que o impacto do movimento direcional mais alto. IYR Call Credit Spread (Adjusting Trade): Este ajuste é bom por 2 razões. Primeiro, reduz o risco global no comércio se o IYR continuar a se mover mais alto. Em segundo lugar, ainda deixa espaço para que o estoque caia de volta para a nossa nova janela de lucros. XHB Straddle (Closing Trade): conseguimos cobrar um lucro de US $ 120 no início do ciclo de vencimento de março para o nosso XHB straddle com o direito de negociação de ações no meio do nosso intervalo esperado. Calendário de chamadas da AAPL (comércio de abertura): olhe nos bastidores à medida que use o nosso novo software de lista de vigilância para filtrar rapidamente e encontre esse comércio de propaganda do calendário de chamadas AAPL durante a baixa volatilidade implícita geral no mercado. COF Strangle (Adjusting Trade): Aqui gravei minha tela de negociação ao vivo (e a conta de dinheiro real) mostrando todo o processo de pensamento que costumávamos fazer um ajuste ao meu curto estrangulamento atual no COF para reduzir o risco. GDX Strangle (Comércio de abertura): Com o alto IV do ouro, estamos entrando em um novo estrangulamento com 70% de chance de sucesso e um crédito decente para a venda de opção premium. IBB Iron Condor (Closing Trade): Hoje estamos saindo de um condor de ferro que negociamos no IBB por um lucro de US $ 142. No interior, você vai me ver analisar o preço de saída e preencher o comércio em tempo real.

Obrigado por ouvir!

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Sobre o autor.

Kirk Du Plessis.

Kirk fundou a Option Alpha no início de 2007 e atualmente atua como Chief Trader. Anteriormente, um banqueiro de investimentos no Grupo de Incorporações e Aquisições do Deutsche Bank em Nova York e Analista de REIT para BB & T Capital Markets em Washington D. C., ele é um comerciante de opções de tempo integral e investidor imobiliário.

Ele foi entrevistado em dezenas de sites / podcasts de investimentos e ele foi visto na Revista Barron, SmartMoney e várias outras publicações financeiras. Kirk atualmente mora na Pensilvânia (EUA) com sua linda esposa e duas filhas.

Estratégia de cobertura de opções binárias.

A estratégia de cobertura de compreensão sobre estratégias binárias envolverá a compreensão de dois componentes básicos - a própria opção binária e o processo de hedge. As opções binárias são opções de variedades populares, um instrumento financeiro, que possui dois modos possíveis de pagamento. Como um sistema binário baseado em 1 e 0, um comerciante de opções binárias gera lucro no dinheiro investido ou não ganha nada, de fato, perde o investimento.

Top Binary Brokers para janeiro de 2018:

Para isso, as opções binárias também são conhecidas como opções digitais. As opções binárias podem vir de muitas formas diferentes: como alto / baixo, aumento / queda, 60 segundos, um toque, etc. Em todas essas variedades, um comerciante basicamente coloca apostas no movimento de preços de um ativo subjacente. Os ativos subjacentes poderiam ser ações, commodities, divisas e índices. Esses tipos de opções são de alto risco - variedade de alto ganho. Também é popular para fins de cobertura. Na verdade, o que muitos comerciantes não percebem é que eles provavelmente estão usando opções binárias para hedging.

O que é estratégia de cobertura?

O próximo passo importante na compreensão da estratégia de hedge de opções binárias é entender a cobertura. Hedging basicamente significa controlar ou mitigar os riscos. Por exemplo, o seguro é uma proteção contra calamidades imprevistas ou desastres. Em caso de negociação, um exemplo típico de hedge seria longo em um ativo financeiro e ficará aquém de um ativo oposto ou concorrente. A idéia é que ambos esses ativos não podem se mover na mesma direção, para cima ou para baixo, em um determinado período de tempo.

Portanto, haveria lucro de uma perda de outras, resultando em um ganho moderado ou menos perda possível. Hedging é popularmente usado em condições de mercado voláteis para maximizar os ganhos e minimizar a perda.

Como funciona a estratégia de cobertura de opções binárias?

Uma das estratégias populares de hedge de opções binárias é conhecida como o straddle. Um straddle é difícil de executar porque requer identificar os níveis mais altos e os mais baixos de um preço de ativos durante um período de negociação. Haveria duas opções binárias envolvidas neste caso - uma opção de chamada no nível mais alto e uma opção de colocação no nível mais baixo. Um período ideal para esse tipo de estratégia de hedge de opções binárias é quando o preço está se movendo simetricamente. Um comerciante, também pode querer apostar em duas posições na mesma direção, ao invés de se deparar com as direções opostas, caso haja forte movimento de tendências de preços.

A estratégia de hedge de opções binárias também pode envolver pares de moedas. Na verdade, o hedge como uma estratégia financeira de mitigação de risco avançada inicialmente foi desenvolvido para negociação em moedas estrangeiras. Para este tipo de estratégia de hedge, um comerciante precisa descobrir um par de moedas que normalmente se movem em direções opostas. Duas opções binárias, cada uma em cada uma das moedas, significarão lucros de qualquer um dos dois em um determinado período, já que o preço de um vai subir enquanto o outro cai.

A estratégia de hedge de opções binárias também pode envolver opções binárias de um toque. Os riscos inerentes de uma opção binária de toque ou sem toque / touch são muito altos. Mas, ao mesmo tempo, pode-se ganhar até um lucro de 600%. Esse tipo de estratégia pode ser usado quando o mercado está fortemente em tendência. A compra de duas opções binárias neste caso envolverá dois valores de gatilho do mesmo valor do ativo financeiro. No melhor dos casos, pode haver lucro de ambas as posições. Mas, no pior dos casos, haveria uma perda maior. A terceira, possibilidade moderada é uma perda e uma vitória.

Ao formular uma estratégia de hedge de opções binárias, um comerciante pode querer comprar ambas as opções binárias para serem expiradas no mesmo período ou períodos diferentes. Por exemplo, pode-se prever, com base na dinâmica do mercado e nos indicadores de que o mercado pode aumentar nos próximos dias ou semana, mas descer após, digamos, um mês. Assim, as duas opções binárias, as compras do comerciante podem expirar em dois períodos diferentes.

Seja qual for o tipo de estratégia de hedge de opções binárias, optar por se adaptar, é crucial observar o movimento do mercado antes de apostar. Embora a negociação ou o hedging em opções binárias seja mais como apostas, não deve basear-se no intuito. A decisão deve ter uma razão sólida por trás disso. E, não importa o que, um sempre deve procurar oportunidades para proteger o risco.

Como escolher o corretor binário?

Para começar a fazer a negociação on-line, você precisa abrir uma conta com corretor legítimo e confiável. Neste campo existem inúmeros corretores não regulamentados, a maioria deles com uma reputação sombria.

Ainda assim, estamos lutando para encontrar os bons e fornecê-lo com suas críticas imparciais e comentários dos clientes. Trocar opções binárias não é absolutamente livre de riscos, mas podemos ajudá-lo a minimizá-lo.

Ao pesquisar o mercado diariamente e seguir as notícias financeiras, a equipe do Top10BinaryStrategy está sempre atualizada com os alertas mais recentes e os próximos lançamentos de sistemas de negociação e corretores.